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Analyste principal, Modèles et paramètres de risque réglementaire

Comptabilité / Finance, Services financiers
BANQUE NATIONALE
décembre 5, 2016
BANQUE NATIONALE

Ce poste relève du Directeur principal Modèles et Paramètres de risque réglementaire.

Vos principaux défis


Réaliser des analyses complexes et variées et procéder à différentes évaluations afin de fournir les informations pertinentes aux prises de décision

Identifier les irrégularités pouvant représenter des risques de pertes pour la Banque et prendre les mesures nécessaires afin de diminuer ces risques

Participer à l'élaboration, à l'implantation et à l'application des politiques, des normes et des procédures

Coordonner ou assurer le suivi des phases de développement et réalisation des modèles

Effectuer un suivi des activités et vous assurer d'obtenir toutes les données nécessaires au contrôle de ces activités

Conseiller la direction dans ses orientations stratégiques par rapport à des enjeux qui exigent de faire des liens entre des projets qui touchent plusieurs départements (multidisciplinaires) et qui affectent plusieurs volets d'affaires.

Formuler des recommandations afin de diminuer les risques de pertes et d'augmenter la rentabilité de la Banque


Plus spécifiquement, vous aurez à :


Définir l'approche, diriger et coordonner le développement d'outils quantitatifs de mesure de risque (ex. modèles réglementaires, stress testing)

Utiliser les méthodes quantitatives ainsi que les techniques statistiques et financières avancées afin de développer des modèles pour les paramètres de risque de crédit PD, LGD et EAD

Produire des rapports spécifiques pour la mesure et la gestion du risque de crédit

Défendre les modèles développés auprès du secteur de la Validation et des autorités réglementaires

Participer activement auprès des partenaires TI et ligne d'affaire afin d'assurer la compréhension et l'implantation des modèles développés

Identifier rapidement la solution optimale à des problèmes quantitatifs complexes et urgents en préconisant une approche de modélisation statistique / financière sur mesure en fonction des besoins et contraintes exprimés

Agir à titre de leader et d'expert quantitatif auprès des collègues, partenaire internes ou externes et sur divers comités internes et externes en identifiant rapidement les enjeux et problématiques et en défendant les orientations stratégiques du secteur

Effectuer des présentations à la direction, aux clients ainsi qu'aux divers partenaires d'affaires afin de les influencer et de les convaincre dans la progression de la vision et des orientations stratégiques du secteur

Contribuer à faire progresser le groupe sur l'évolution des techniques de modélisation et de développement de modèles selon les avancées de l'industrie

Développer la méthodologie permettant de convertir les modèles réglementaires aux fins du volet dépréciation des actifs de la norme IFRS9, effectuer les simulations, calculer les impacts sur la provision collective et recommander les ajustements requis à la direction.


Baccalauréat complété, connexe au secteur d'activité (ingénierie financière, statistique, actuariat, mathématique appliqué, économie) et 6 années d'expérience pertinente ou Maîtrise complétée, connexe au secteur d'activité, et 4 années d'expérience pertinente
Expérience en modélisation statistique et probabiliste
Maitrise du logiciel SAS
Maîtrise des logiciels Microsoft Word, Excel et PowerPoint
Expérience en gestion des risques de crédit, souhaitable
Connaissance de l'Accord de Bâle, souhaitable
Connaissance de MFA/MRA ou Risk Analyst de Moody's, souhaitable
Aptitude à trouver des solutions quantitatives rigoureuses dans des contextes d'échéances réduites
Excellente aptitudes en communication écrite et verbale et capacité de vulgarisation de concepts complexes ou abstraits
Très haut niveau d'autonomie, esprit d'initiative et de rigueur, leadership
Très grande capacité d'apprentissage et d'adaptation
Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais

Bien qu'un seul niveau soit affiché, le gestionnaire a la latitude de positionner le candidat sélectionné dans un niveau inférieur selon son profil.

La diversité fait partie des valeurs et des engagements de la Banque Nationale.
Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.



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Information sur l'emploi

Lieu de travail :
Montréal
Catégorie:
Comptabilité / Finance, Analyste financier, Assurances / Actuariat / Gestion des risques, Services financiers, Analyste financier, Services financiers Autre, Gestion du risque
Type d'emploi :
Permanent à temps plein
Nombre d'emploi offert :
1
Date de publication:
décembre 5, 2016
Numéro de l'annonce:
MAR000MR

Analyste principal, Modèles et paramètres de risque réglementaire



A propos de l'emploi

Ce poste relève du Directeur principal Modèles et Paramètres de risque réglementaire. Vos principaux défis•Réaliser des analyses complexes et variées et procéder à différentes évaluations afin de fournir les informations pertinentes aux prises de décision•Identifier les irrégularités pouvant représenter des risques de pertes pour la Banque et prendre les mesures nécessaires afin de diminuer ces risques•Participer à l'élaboration, à l'implantation et à l'application des politiques, des normes et des procédures•Coordonner ou assurer le suivi des phases de développement et réalisation des modèles•Effectuer un suivi des activités et vous assurer d'obtenir toutes les données nécessaires au contrôle de ces activités•Conseiller la direction dans ses orientations stratégiques par rapport à des enjeux qui exigent de faire des liens entre des projets qui touchent plusieurs départements (multidisciplinaires) et qui affectent plusieurs volets d'affaires.•Formuler des recommandations afin de diminuer les risques de pertes et d'augmenter la rentabilité de la BanquePlus spécifiquement, vous aurez à :•Définir l'approche, diriger et coordonner le développement d'outils quantitatifs de mesure de risque (ex. modèles réglementaires, stress testing)•Utiliser les méthodes quantitatives ainsi que les techniques statistiques et financières avancées afin de développer des modèles pour les paramètres de risque de crédit PD, LGD et EAD•Produire des rapports spécifiques pour la mesure et la gestion du risque de crédit•Défendre les modèles développés auprès du secteur de la Validation et des autorités réglementaires•Participer activement auprès des partenaires TI et ligne d'affaire afin d'assurer la compréhension et l'implantation des modèles développés•Identifier rapidement la solution optimale à des problèmes quantitatifs complexes et urgents en préconisant une approche de modélisation statistique / financière sur mesure en fonction des besoins et contraintes exprimés•Agir à titre de leader et d'expert quantitatif auprès des collègues, partenaire internes ou externes et sur divers comités internes et externes en identifiant rapidement les enjeux et problématiques et en défendant les orientations stratégiques du secteur•Effectuer des présentations à la direction, aux clients ainsi qu'aux divers partenaires d'affaires afin de les influencer et de les convaincre dans la progression de la vision et des orientations stratégiques du secteur•Contribuer à faire progresser le groupe sur l'évolution des techniques de modélisation et de développement de modèles selon les avancées de l'industrie•Développer la méthodologie permettant de convertir les modèles réglementaires aux fins du volet dépréciation des actifs de la norme IFRS9, effectuer les simulations, calculer les impacts sur la provision collective et recommander les ajustements requis à la direction.•Baccalauréat complété, connexe au secteur d'activité (ingénierie financière, statistique, actuariat, mathématique appliqué, économie) et 6 années d'expérience pertinente ou Maîtrise complétée, connexe au secteur d'activité, et 4 années d'expérience pertinente•Expérience en modélisation statistique et probabiliste•Maitrise du logiciel SAS•Maîtrise des logiciels Microsoft Word, Excel et PowerPoint•Expérience en gestion des risques de crédit, souhaitable•Connaissance de l'Accord de Bâle, souhaitable•Connaissance de MFA/MRA ou Risk Analyst de Moody's, souhaitable•Aptitude à trouver des solutions quantitatives rigoureuses dans des contextes d'échéances réduites•Excellente aptitudes en communication écrite et verbale et capacité de vulgarisation de concepts complexes ou abstraits•Très haut niveau d'autonomie, esprit d'initiative et de rigueur, leadership•Très grande capacité d'apprentissage et d'adaptation•Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais Bien qu'un seul niveau soit affiché, le gestionnaire a la latitude de positionner le candidat sélectionné dans un niveau inférieur selon son profil. La diversité fait partie des valeurs et des engagements de la Banque Nationale.Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. Postuler


BANQUE NATIONALE

Lieu de travail :

  • Montréal , QC

Date de publication: décembre 5, 2016